题目内容
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[单选题]
利用可转债出现较大负溢价带来的套利机会（)
A.转股溢价率=可转债价格/转股价值
B.转股溢价率=可转债价格/股价
C.负溢价才有机会
D.负溢价这个值越低越好
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A.转股溢价率=可转债价格/转股价值
B.转股溢价率=可转债价格/股价
C.负溢价才有机会
D.负溢价这个值越低越好
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A.大部分可转债最终都因为强赎条款而消失
B.可转债的平均寿命5年
C.强赎时候可转债的价格是130元之上
D.强赎时候可转债的价格不会低于130元
A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者具有单一投资期
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
A.投资既追求收益，又厌恶风险
B.所有证券的收益都受某共同因素的影响
C.投资者能够发现套利机会，并利用套利机会去获利
D.投资者对证券的收益、风险和证券间的关联性的预期完全相同
E.以上都不对
A.想要知道货币基金具体的每日收益，要看7日年华收益率
B.对于现金管理来说，主要考虑场外货币基金
C.场内交易型货币基金在交易时间内可以随时转化成逆回购股票，分级基金A等其它投资工具
D.上交所和深交所的计息规则不同，为投资者带来的套利机会
套利定价理论的基本假设不包括（）。
A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C．投资者的投资为复合投资期
D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
关于交易型开放式指数基金(ETF)，以下说法不正确的是()。
A.ETF交易不会出现折价或溢价交易
B.本质上是一种指数基金
C.可以进行套利交易
D.以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象
