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[主观题]
在实践中，套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统
计上显著影响证券收益的主要因素。（）
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更多“在实践中，套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进…”相关的问题
史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（）。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．期权定价模型
D．有效市场理论
现代资产理论包括：（）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．单一指数模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
E．资本资产保值定价模型
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．套利定价模型
D．资本资产定价模型
夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（）。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．期权定价模型
D．有效市场理论
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、l965年和l966年提出了著名的（）。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．期权定价模型
D．有效市场理论
下列说法正确的是（）。
A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
