题目内容
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[主观题]
在本章的统计实践中,某投资者考虑将1000美元投资于n=5种不同的股票。每一种股票月收益率的均值
为μ=10%,标准差σ=4%。对于这五种股票的投资组合,投资者每月的收益率是投资者的每月收益率的方差是,它是投资者所面临风险的一个度量。
(1)假如投资者将1000美元仅投资于这5种股票的其中3种,则这个投资者所面对的风险将会增加还是减少?
(2)假设将1000美元投资在另外10种收益率与上述的完全一样的股票,试度量其风险,并与只投资5种股票的情形进行比较。
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