题目内容
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[单选题]
在资本资产定价模型假设下，如果投资者甲的风险容忍程度投资者乙，那么（)
A.投资者甲的最优投资组合比投资者乙好
B.投资者甲的最优组合和乙的相同
C.投资者甲的最优组合在乙的左边
D.投资者甲的无差异曲线比乙的弯曲程度大
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A.投资者甲的最优投资组合比投资者乙好
B.投资者甲的最优组合和乙的相同
C.投资者甲的最优组合在乙的左边
D.投资者甲的无差异曲线比乙的弯曲程度大
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在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（）
A.正确
B.错误
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项？（）
A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型
C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。
A．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C．甲的最优证券组合比乙的好
D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
下列结论正确的是（）。
A．在CAPM模型的假设下，每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域
B．特征线模型是均衡模型
C．由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合
D．因素模型是均衡模型
E．当存在无风险证券时，有效边界上的任一组合均可看作是由无风险证券与市场组合的再组合
F．APT模型是均衡模型
A.资产中较大比例投资于无风险资产
B.不愿意投资于市场资产组合
C.平均分配市场资产组合和无风险资产
D.愿意将资金投资于市场资产组合
