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[单选题]
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（）
A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.贝塔值不能小于0
D.贝塔值越大，预期收益率越低
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A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.贝塔值不能小于0
D.贝塔值越大，预期收益率越低
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A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
CAPM模型的汉语全称是（）。
A．资产组合模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．行为金融模型
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）。
A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C．套利定价模型(APM)的定义是具体的
D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
分别于1964年、1965年和1966年提出著名的资本资产定价模型（CAPM）的经济学家依次是（）。
A．罗尔
B．夏普
C．罗斯
D．林特
E．马柯威茨
F．摩森
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（）。
A．夏普的“单因素模型”
B．“多因素模型”
C．夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型
D．罗斯的CAPM模型
