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[主观题]
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证
券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效劣于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方。（）
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特雷诺指数是（）。
A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
A.是l975年由特雷诺提出的
B.利用获利机会来评价投资绩效
C.用每单位风险获取的风险溢价来计算
D.连接证券组合与无风险组合的直线的斜率
E.以上都不对
关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。
A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（）。
A．β系数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．詹森指数
