某企业普通股股票的系统风险是整个市场的O.8倍,股票市场平均收益率为12%,无风险收益率7
要求:
(1)计算该企业原股票的必要投资报酬率;
(2)计算A项目、B项目的内部收益率。并对A、B方案作出评价。
要求:
(1)计算该企业原股票的必要投资报酬率;
(2)计算A项目、B项目的内部收益率。并对A、B方案作出评价。
A.某股票的系数越大,讲明其市场风险越大
B.某股票的系数等于1,因此它的风险与整个市场的平均风险相同
C.某股票的系数等于2,因此它的风险程度是股票市场的平均风险的2倍
D.某股票的系数是,因此它的风险程度是股票市场的平均风险的一半
A.B系数可用来衡量非系统风险的大小
B.某种股票β系数越大,风险收益率越高,预期报酬率也越大
C.β系数反映个别股票的市场风险,β系数为0,说明该股票的市场风险为零
D.某种股票β系数为1,说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致
A.在运用资本资产定价模型时,某资产的B系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.在运用资本资产定价模型时,某资产的B系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.在其它因素不变的情况下,贝塔系数越大风险收益就越大
B.某股票贝塔系数小于1,说明其风险小于整个市场的风险
C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度
D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
E.贝塔系数不能判断单个股票风险的大小
下列有关β系数的表述不正确的是()。
A.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系 数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中,所有证券的β加权平 均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个 股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.某股票的β值反映该股票的系统风险相当于整个股票市场系统风险的倍数
B.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能降低风险
D.两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
A.发放较高股利,向市场传递公司发展较好信息,吸引投资者
B.发放较低股利,将利润更多的留存企业使用
C.发行普通股股票,筹资大量资金
D.发放较高股利,使得股票价格上升