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[单选题]
关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤,下列说法不正确的是()。
A.套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成
B.确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
C.先后进行股指期货合约和股票交易
D.套利头寸的了结有三种选择
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A.套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成
B.确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
C.先后进行股指期货合约和股票交易
D.套利头寸的了结有三种选择
关于市场内价差套利,下列说法正确的是()。
A.指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利
B.可分为牛市套利和熊市套利
C.做牛市套利的投资者会买入近期股指期货,卖出远期股指期货
D.做熊市套利的投资者会买入近期股指期货,卖出远期股指期货
关于股指期货的跨期套利,下列说法正确的有()。
A.按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利
B.牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大
C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约
D.跨期套利即市场间价差套利
A.并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断
B.研究相对于指数的投资价值
C.又称为“相对收益策略”
D.又称为“事件套利”
E.可以利用成分股的利好,买人调入成分股,同时卖出股指期货合约,构成Alpha策略
如果F>Se(r-q)(T-t),期货价格高,可以考虑买入股指成份股,买入股指期货合约进行套利。()