A.具有良好的公司治理结构
B.最近5年盈利
C.核心资本充足率不低于3%
D.贷款损失准备计提充足
E.风险监管指标符合监管机构的有关规定
A.具有良好的公司治理结构,主要审慎监管指标符合监管要求
B.贷款风险分类结果真实准确
C.拨备覆盖率达标,贷款损失准备计提充足
D.最近
E.银监会规定的其他审慎性条件
A.最低资本充足率要求
B.金融当局的持续监督
C.商业银行公司治理
D.市场约束
A.基本指标法的计算思路是,前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型,来估计操作风险监管资本的方法,如内部衡量法(IMA)、损失分布法(LDA)等
C.标准法的计算思路是,将银行的操作风险划分为9类业务条线,各业务条线对应不同的系数,各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法,分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。
A.由基于规则向基于过程的转变(ICAAP)
B.拓宽了资本充足率监管的适用范围
C.扩大了风险覆盖种类(信用风险、市场风险、操作风险)
D.从设定监管资本向基于经济资本配置的转变