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[主观题]

某基金2年时间平均收益率为10%，方差为0.04，同期限国债收益率为3%，则夏普比率为（）

A．0.175

B．1.75

C．0.7

D．0.35

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第1题

某投资者持有一种证券，一年以后的现金流是110元，2年以后的现金流是121元，该证券的市场价格是300元，到期收益率为（)。

A.10%

B.9%

C.12%

D.11%

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第2题

某企业的预期年收益额为16万元，该企业各单项资产之和为60万元，企业所在行业的平均收益率为20%，以此为适用资本化率计算出的商誉价值为（）万元。

A.10

B.20

C.30

D.40

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第3题

假定利率市场为10%，某金融机构持有两种资产：（1)A公司的5年期债券，到期收益率为10%，简称A债券;（

假定利率市场为10%，某金融机构持有两种资产：(1)A公司的5年期债券，到期收益率为10%，简称A债券;(2)B公司3年期债券，到期收益率为13%，简称B债券。试计算：当该金融机构持有的资产中30%为A债券，70%为B债券时，该金融机构的加权平均到期日是多少？

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第4题

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

A.期望收益率为30%

B.期望收益率为35%

C.估计期望方差为1.33%

D.估计期望方差为2.67%

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第5题

甲以75元的价格买入某企业发行的面额为100元的3年期贴现债券，持有2年以后试图以10.05%的收益率转给给乙，而乙可以接受的10%作为其买进债券的最终收益率，那么在（）元的价格水平上，双方有可能达成这笔交易。

A.90.80

B.90.87

C.90.92

D.90.95

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第6题

张某持有甲公司股票,甲公司采用固定股利政策,每年分配的股利为2元/股,甲公司的β值为1.5,无风险利率为4%,市场平均收益率为10%,则该股票的每股价值为（)元。

A.17.38

B.15.38

C.22.22

D.23.08

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第7题

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。 A．期望收益率为30

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

A．期望收益率为30%

B．期望收益率为35%

C．估计期望方差S2为1.33%

D．估计期望方差S2为2.67%

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第8题

假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么证券A（）。

A.期望收益率为27%

B.期望收益率为30%

C.估计期望方差为2.11%

D.估计期望方差为3%

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第9题

在本章的统计实践中，某投资者考虑将1000美元投资于n=5种不同的股票。每一种股票月收益率的均值

为μ=10%，标准差σ=4%。对于这五种股票的投资组合，投资者每月的收益率是

投资者的每月收益率的方差是

，它是投资者所面临风险的一个度量。

(1)假如投资者将1000美元仅投资于这5种股票的其中3种，则这个投资者所面对的风险将会增加还是减少？

(2)假设将1000美元投资在另外10种收益率与上述的完全一样的股票,试度量其风险，并与只投资5种股票的情形进行比较。

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第10题

假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（)。

A.9%

B.7%

C.10%

D.3%

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第11题

已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%组合P的方差为（）。

A.0.0467

B.0.00052

C.0.0327

D.0.03266

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