题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩
效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（）
A．正确
B．错误
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A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B.特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。
A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
A.2%，其表现优于市场组合
B.2%，其表现差于市场组合
C.2.5%，其表现差于市场组合
D.2.5%，其表现优于市场组合
A．0.06
B．0.O8
C．0.10
D．0.12
A．0.06
B．0.08
C．0.10
D．0.12
A．0.06
B．0.08
C．0.10
D．0.12
