题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续
复利年利率均为6%,某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头,请问:①该远期价格等于多少?若交割价格等于远期价格,则远期合约的初始价值等于多少?②3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期价格和该合约空头价值等于多少?
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A.6.80
B.8.30
C.10.30
D.13.30
A.6.67%
B.7.41%
C.8.67%
D.9.41%
A.14%
B.15%
C.16%
D.12%
A.32.5
B.16.5
C.32.0
D.16.8
A.32.5元
B.16.5元
C.32.0元
D.16.8元
A.14%
B.15%
C.16%
D.12%
A.32.5
B.16.5
C.32.0
D.16.8
要求:分别计算甲、乙股票价值,并做出股票投资决策。
A.14%
B.15%
C.16%
D.12%
A.19900和1019900
B.20000和1020000
C.25000和1025000
D.30000和1030000