在套期保值中,一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。()
在套期保值中,一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。()
在套期保值中,一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。()
A.机构大户持有股票,但看空后市
B.长期持有的大股东看空后市
C.投资银行和包销商不能包销完股票,而此时市场也不太景气
D.交易者在股票或股票期权上持有空头看跌期权,担心股价下跌
E.短期持有的大股东看空后市
A.分析按不同比例配置资产构建投资组合的总体期望收益率
B.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值
C.组合整体表现与市场组合收益的数量关系
D.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性
A.甲企业从事棉花套期保值的目的是通过降低棉花价格变动风险而获利
B.甲企业棉花期货合约开仓时的价格反映了市场参与者对棉花的远期预期价格
C.甲企业持有的棉花期货合约对应的“基差”反映了棉花现货和棉花期货的价格差异,该差异在期货合约到期日之前,既可以为正,也可以为负
D.甲企业为套期保值所持有的棉花期货合约可以在到期日之前卖出平仓或者到期交割
关于Alpha套利,下列说法正确的有()。
A.Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0
B.Alpha策略又称“绝对收益策略”
C.Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指数的相对投资价值
D.Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会,利用金融模型分析事件的方向及力度,寻找套利机会
A.机构大户手中持有大量股票,但看空后市
B.投资银行与股票包销商有时会使用空头套期保值策略
C.交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权
D.机构投资者现在拥有大量资金,计划按现行价格买进一组股票
股指期货买进套期保值主要有下列()情况。
A.机构大户手中持有大量股票,但看空后市
B.长期持股的大股东
C.交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权
D.机构投资者现在拥有大量资金,计划按现行价格买进一组股票