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[多选题]
在1993年之后的5年中,巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会(ISDA)都要求金融机构基于-VaR来确定()。
A.内部风险资本计提
B.内部风险控制
C.风险披露
D.交易员的业绩
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A.内部风险资本计提
B.内部风险控制
C.风险披露
D.交易员的业绩
A.内部风险资本计提
B.内部风险控制
C.风险披露
D.交易员的业绩
A.4%
B.3%
C.2%
D.5%
A.2%
B.4%
C.5%
D.3%
A.基本指标法的计算思路是,前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型,来估计操作风险监管资本的方法,如内部衡量法(IMA)、损失分布法(LDA)等
C.标准法的计算思路是,将银行的操作风险划分为9类业务条线,各业务条线对应不同的系数,各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法,分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。
A.重新界定资本监管
B.降低资本充足率
C.强调对资本的计量
D.安排充裕的过渡期
A.流动性覆盖比率
B.净稳定融资比率
C.流动性比率
D.资产负债比率
A.《温莎宣言》
B.《银行外国机构的监管原则》
C.《资本协议市场风险修正室》
D.《银行国际业务井表监管》
E.《国际银行集团及跨国机构监管的最低标准》