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[主观题]
资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（)A．正
资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。()
A．正确
B．错误
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资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。()
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更多“资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平…”相关的问题
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．套利定价模型
D．资本资产定价模型
下列说法正确的是（）。
A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
资本资产定价模型的假设条件包括：（）。
A．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
B．不允许卖空
C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E．资本市场没有摩擦
A.资本市场没有摩擦
B.不允许卖空
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
资本资产定价模型的假设条件包括（）。
A．投资者不知足且厌恶风险
B．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E．不允许卖空
F．资本市场没有摩擦
