A.该基金构建组合的策略为自上而下策略
B.该基金对市场利率变动的敏感性较弱
C.该基金为债券型基金
D.该基金进行杠杆投资以提高效率
A.VaR分析
B.事后检验
C.敏感性分析
D.情景分析
A.水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略
B.久期是衡量利率变动敏感性的重要指标
C.对于以债券指数作为评价基准的资产管理人来说,预期利率下降时,将增加投资组合的持续期
D.一般而言,只有在存在较高的收益级差和较短的过渡期时,债券投资者才会进行互换操作
A.与该指数相配比并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标
B.构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格,因而导致投资组合业绩劣于债券指数业绩
C.公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象,其市场指数可能无法复制或者复制成本很高
D.如果指数构造机构高估了再投资利率,则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩