题目内容
（请给出正确答案）
下列说法正确的是（）。
A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）。
A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C．套利定价模型(APM)的定义是具体的
D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。()
A．正确
B．错误
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．套利定价模型
B．特征线模型
C．多因素模型
D．资本市场线模型
CAPM模型的汉语全称是（）。
A．资产组合模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．行为金融模型
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．市盈率定价模型
D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．套利定价模型
D．资本资产定价模型
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项？（）
A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型
C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（）。
A．资本资产定价模型
B．套利定价理论
C．期权定价模型
D．有效市场理论
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
