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[单选题]
以下关于最优证券组合的各项描述，正确的有()。Ⅰ、这一组合是能带来最高收益的组合Ⅱ、这一组合肯定在有效边界上Ⅲ、这一组合是无差异曲线与有效边界的交点Ⅳ、这一组合是理性投资者的最佳选择
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅳ
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关于最优证券组合，以下说法正确的是（）。
A．最优组合是风险最小的组合
B．最优组合是收益最大的组合
C．相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
关于最优证券组合，以下说法不正确的是（）。
A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合
C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
关于最优证券组合，以下说法正确的是（）。
A．最优组合是风险最小的组合
B．最优组合是收益最大的组合
C．相对于其他有效组合，最优组合所在的元差异曲线的位置最高
D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
C.切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定
D.T为最优风险证券组合或最优风险组合
关于VaR法，以下说法正确的有（）。
A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B．提供了一个统一的方法来测量风险
C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）。
A．投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。
B．方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。
C．投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关。
D．投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关。
关于VaR法，以下说法正确的有（）。
A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B．VaR法应用起来方便易行
C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
A.最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B.特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
C.不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D.一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
