假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。

A.0.15

B.0.20

C.0.25

D.0.45

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第1题

假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（)

A.6.5%

B.7.5%

C.8.5%

D.9.5%

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第2题

已如无风险收益率8%，市场预期收益率18%，某组合投资由两只股票A和B组成，市价分别为30万元和20万

元，b系数为1.8和0.8。1)计算股票A、B的预期收益率。2)组合投资的b系数和预期收益率。

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第3题

某基金为股票指数增强型基金，投资策略如下：（1）将不低于80%的资产投资于标的指数成分股和备选

成分股。（2）将不低于5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（3）对剩余的资产进行主动投资。据此，下列判断错误的是（）

A．该类型基金的投资目标是获得超越标的指数的收益率

B．与一般股票型指数基金相比，该类型基金对基金经理管理能力的要求更高

C．该类型基金的风险和预期收益率低于混合型基金

D．与一般股票型指数基金相比，该类型基金的跟踪误差更大

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第4题

假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（)。

A.8.5%

B.9.5%

C.10.5%

D.7.5%

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第5题

请根据以下内容回答 145～146 题9月15日时，国内某证券投资基金收益率已达26%，鉴于后市不明朗，决定利用沪深300股指期货实行保值。已知该基金股票组合的现值为3．86亿元，且其股票组合与沪深300指数的卢系数为1.2。9月15日时的现货指数为3600点，12月到期的期货合约为3800点。第 145 题为使其持有股票组合得到有效保护，该基金须（）。

A.卖出358

B.买入358

C.卖出429

D.买入429

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第6题

某股票的β系数为1.5，市场无风险利率为4%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（)。

A.8%

B.9%

C.13%

D.12%

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