题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
认为利率变动遵循几何布朗运动，与股票价格所遵循的过程类似的模型属于现代利率期限结构均衡模型中的()。
A.CIR模型
B.Vasicek模型
C.Rendleman-Bartter模型
D.He-Lee模型
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A.在其他变量保持不变的情况下，股票价格与认沽权证价值反向变动
B.在其他变量保持不变的情况下，到期期限与认股权证价值同向变动
C.在其他变量保持不变的情况下，股价的波动率与认沽权证反向变动
D.在其他变量保持不变的情况下，无风险利率与认沽权证反向变动
关于各变量的变动对权证价值的影响方向，以下说法错误的是 （）。
A．在其他变量保持不变的情况下，股票价格与认沽权证价值反方向变化
B．在其他变量保持不变的情况下，到期期限与认股权证价值同方向变化
C．在其他变量保持不变的情况下，股价的波动率与认沽权证的价值反方向变化
D．在其他变量保持不变的情况下，无风险利率与认沽权证价值反方向变化
A.汇率、股票价格和商品价格
B.汇率、债券价格和股票价格
C.汇率、债券价格和商品价格
D.汇率和股票价格
A.(1)
B.(1)、(3)和(4)
C.(1)和(3)
D.全部是
A.利率
B.汇率
C.股票价格
D.商品价格
A.战术性
B.战略性
C.变动组合
D.混合
