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[单选题]

用标准法计量商业银行操作风险时,需将银行业务划入对应业务条线中,下列不属于我行现行计量方案中采用的业务条线的是()。

A.现金管理

B.代理服务

C.零售银行业务

D.商业银行业务

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第1题
商业银行使用标准法计量的操作风险监管资本,等于前五年操作风险监管资本的算术平均数。()
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第2题
商业银行可以采用以下方法计量操作风险加权资产:

A.权重法

B.基本指标法

C.内部评级法

D.标准法

E.高级计量法

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第3题
以下关于操作风险监管资本计量的说法,正确的有()。
以下关于操作风险监管资本计量的说法,正确的有()。

A.基本指标法的计算思路是,前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值

B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型,来估计操作风险监管资本的方法,如内部衡量法(IMA)、损失分布法(LDA)等

C.标准法的计算思路是,将银行的操作风险划分为9类业务条线,各业务条线对应不同的系数,各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数

D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法,分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。

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第4题
商业银行可以采用以下方法计量市场风险加权资产:

A.权重法

B.内部模型法

C.内部评级法

D.标准法

E.指标法

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第5题
巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的办法,分别为基本指标法、标准法£¯标准替代法、高级计量法。()
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第6题
商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险(特别是利率风险)在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。()
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第7题
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的
计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析

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第8题
商业银行可以采用以下方法计量信用风险加权资产:

A.权重法

B.内部模型法

C.内部评级法

D.标准法

E.指标法

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第9题
《商业银行操作风险监管资本计量指引》要求商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据。初次使用高级计量法的商业银行,可使用3年期的内部损失数据。()
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第10题
商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分(),并根据其性质和特点,采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。

A.银行账户

B.交易账户

C.非交易账户

D.结算账户

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第11题
在中华人民共和国境内设立的()适用《商业银行操作风险管理指引》。

A.中资商业银行

B.外商独资银行

C.中外合资银行

D.政策性银行

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