题目内容
（请给出正确答案）
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。
A．股票可被自由买进或卖出
B．期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付
C．存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出
D．不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
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布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。
A．股票可被自由买进或卖出
B．期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付
C．存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借入或贷出
D．不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
最早使用套利定价技术的定理是（）。
A．MM定理
B．CAPM
C．APT
D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
A.股票可以被买进或卖出
B.期权是欧式的，在期权出售前，股票无股息支付
C.存在一个固定的无风险的利率，投资者可以此利率无限借人或贷出
D.不存在影响任何收益的任何外部因素，股票收益仅来自于价格变动，股票的价格变动呈正态分布
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．市盈率定价模型
D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
A.都有一个固定的行权价格
B.都能作为筹资工具
C.行权时都能稀释每股收益
D.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价
