题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
股指期货理论价格的决定主要取决于（）。
A.现货指数水平
B.构成指数的成分股股息收益
C.利率水平
D.距离合约到期的时间
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根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（）
在股指期货运行过程中，若产生偏离现货(股票指数)，或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度小于交易成本、冲击成本、资金机会成本等各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。（）
在每一交易日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续10分钟后该合约启动熔断机制。 ()
A．正确
B．错误
A.机构大户手中持有大量股票，但看空后市
B.投资银行与股票包销商有时会使用空头套期保值策略
C.交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权
D.机构投资者现在拥有大量资金，计划按现行价格买进一组股票
时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（）此题为判断题(对，错)。
