A.债券基金,保本基金
B.保本基金,股票基金
C.债券基金,股票基金
D.混合基金,股票基金
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
A.债券基金,保本基金
B.保本基金,股票基金
C.债券基金,股票基金
D.混合基金,股票基金
A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险
B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合
C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险,但不能消除非系统性风险
D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法正确的是()。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
D.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是()。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
D.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是()。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
C.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
D.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较高
A.在股票现货市场和股指期货市场进行同向的操作
B.在股票现货市场和股指期货市场进行并行的操作
C.在股票现货市场和股指期货市场进行分散的操作
D.在股票现货市场和股指期货市场进行反向的操作
A.是“不能将鸡蛋放在一个篮子里”理论在现实中的具体运用
B.以科学的投资组合降低风险、提高收益是基金的另一大特点
C.将分散的资金集中起来以信托方式交给专业机构进行投资动作
D.基金是将零散的资金汇集起来,交给专业机构投资于各种金融工具,以谋取资产的增值,都有最低投资限额要求
A.相关系数等于0时,风险分散效应最强
B.相关系数等于1时,不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时,才有风险分散效应