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[多选题]
下列关于无差异曲线说法错误的是()。
A.不同的无差异曲线可能相交
B.无差异曲线的位置越高，表示组合的效用水平越高
C.不同的投资者具有不同的无差异曲线
D.风险偏好不同，无差异曲线的形状有可能相同
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A.不同的无差异曲线可能相交
B.无差异曲线的位置越高，表示组合的效用水平越高
C.不同的投资者具有不同的无差异曲线
D.风险偏好不同，无差异曲线的形状有可能相同
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A.最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B.特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
C.不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D.一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
关于最优证券组合，以下说法不正确的是（）。
A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合
C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
A.无差异曲线向左上方倾斜
B.元差异曲线向右上方倾斜
C.无差异曲线之间互不相交
D.无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
关于最优证券组合，以下说法正确的是（）。
A．最优组合是风险最小的组合
B．最优组合是收益最大的组合
C．相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
关于最优证券组合，以下说法正确的是（）。
A．最优组合是风险最小的组合
B．最优组合是收益最大的组合
C．相对于其他有效组合，最优组合所在的元差异曲线的位置最高
D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
A.同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交
B.由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合
C.特征线模型是均衡模型
D.因素模型是均衡模型
E.APT模型是均衡模型
