题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
资本资产定价模型中,投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合,投资者对依据
自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。()
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A.资产中较大比例投资于无风险资产
B.不愿意投资于市场资产组合
C.平均分配市场资产组合和无风险资产
D.愿意将资金投资于市场资产组合
A.在这个证券组合中,投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例
B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等
C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等
D.市场组合,即切点投资组合,是由市场上所有证券组成的组合
资本资产定价模型的主要假设有()。
A.投资者是风险爱好者,并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
B.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C.所有投资者的投资均为单一投资期,投资者对证券回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
D.资本市场是均衡的
A.资本资产定价模型以马科维茨证券组合理论为基础
B.体现了资产的期望收益率与系统风险之间的负向关系
C.任何资产的市场风险溢价等于资产的系统性风险乘以市场组合的风险溢价
D.任意投资组合的期望收益率等于无风险利率加上风险溢价
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型