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[单选题]

某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的β系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。

A.卖出1500张期货合约

B.买入1500张期货合约

C.卖出150张期货合约

D.买入150张期货合约

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第1题
请根据以下内容回答 145~146 题9月15日时,国内某证券投资基金收益率已达26%,鉴于后市不明朗,决定利用沪深300股指期货实行保值。已知该基金股票组合的现值为3.86亿元,且其股票组合与沪深300指数的卢系数为1.2。9月15日时的现货指数为3600点,12月到期的期货合约为3800点。第 145 题 为使其持有股票组合得到有效保护,该基金须()。

A.卖出358

B.买入358

C.卖出429

D.买入429

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第2题
沪深300股指期的货最后交易日是合约到期月份的第三个周五()
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第3题
假设沪深300股指期货的保证金为7%,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。

A.11875

B.23750

C.28570

D.30625

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第4题
沪深300股指期货最后交易日的交易时间是上午9:30-11:30,下午13:00-15:15。()
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第5题
2010年4月16日,()股指期货正式在中金所挂牌交易,标志着中国股指期货市场的重启。

A.上证180

B.上证50

C.沪深300

D.中证500

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第6题
某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数,跟踪误差为0.06%,而同类平均跟踪误差为0.12%,据此,以下判断错误的是()

A.该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱

B.该基金采取的是被动投资策略

C.该基金分散了大部分的非系统性风险

D.该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在-定程度的偏离

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第7题
目前,已经上市的关于中国概念的股指期货有()。

A.沪深300股指期货

B.美国芝加哥期权交易所中国股指期货

C.香港恒生中国企业指数股指期货

D.新加坡新华富时中国50股指期货

E.日本东京225股指期货

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第8题
目前,已经上市的关于中国概念的股指期货有美国芝加哥期权交易所的中国股指期货、香港以
恒生中国企业指数为标的的期货合约、新加坡新华富时中国50指数期货和国内的沪深300指数期货。

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第9题
下列各项中,不属于证券公司短期融资债的发行市场的有()。

A.银行间债券市场

B.公募基金之间

C.沪深股票市场

D.国际资本市场

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第10题
关于沪深300股指期货叙述错误的是()。

A.股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式

B.股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价

C.季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%

D.进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手

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