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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

套利定价理论认为()。

A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

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第1题

套利理论的观点有（）。

A.套利理论者认为投资者可以不断地进行套利交易

B.市场均衡时，证券组合的期望收益完全由其承担的因素风险所确定

C.市场均衡可以通过套利达到

D.市场可以有均衡状态

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第2题

套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，从而不断推动

证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进人均衡状态。（）

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第3题

套利定价理论（）。 A．与传统资本资产定价模型完全相同B．研究的是非市场均衡下的资产

套利定价理论（）。

A．与传统资本资产定价模型完全相同

B．研究的是非市场均衡下的资产定价问题

C．借用了多因素模型

D．专门研究组合投资的资金配置问题

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第4题

套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）A．正确 B

套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）

A．正确

B．错误

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第5题

套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）

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第6题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）。

A.资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.有效市场假说

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第7题

20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.单因素模型

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第8题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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第9题

套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关

。（）

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第10题

在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。（）A．正确 B．错误

在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。（）

A．正确

B．错误

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