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[单选题]
在马柯威茨均值方差模型中,由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值原则差平面上的()。
A.一种区域
B.一条折线
C.一条直线
D.一条光滑的曲线
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A.一种区域
B.一条折线
C.一条直线
D.一条光滑的曲线
A.均值标准差平面上的有限区域
B.均值标准差平面上的无限区域
C.可能是均值标准差平面上的有限区域,也可能是均值标准差平面上的无限区域
D.均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。
A.是投资者的最优组合
B.是最小方差组合
C.是市场组合
D.是具有低风险和高收益特征的组合
现代资产理论包括:()。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.单一指数模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
E.资本资产保值定价模型