题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
理论上,在合理定价的情况下,在期权平价点,即当期权处于()状态时,其时间价值最大。
A.平值期权
B.深度实值期权
C.实值期权
D.虚值期权
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A.平值期权
B.深度实值期权
C.实值期权
D.虚值期权
A.期权的时间价值源于期权多头权利义务不对称的特性
B.在合理定价的情况下,在期权平价点时间价值最大
C.时间价值也可叫做“波动的价值”
D.时间价值是期权尚未到期时标的资产价格的波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值
A.理论上风险与收益是否具有正相关关系
B.是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C.现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
D.在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
A.现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
B.是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C.理论上风险与收益是否具有正相关关系
D.在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
E.现实市场中的风险与收益是否具有负相关关系
A.应一次性完整提出
B.征求开证申请人同意后一次性提出
C.在合理银行工作日内可以分次提出
D.开证申请人不同意拒付,开证行不得拒付
转债的定价
BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括()。
A.股票现行价格可被自由买进或卖出
B.期权是美式期权
C.在期权到期日前,股票无股息支付
D.股票的价格变动成正态分布