![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
[主观题]
假设:以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权基础资产
在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。
A.EVt=(St-x)·m(St>x)
B.EVt=O(St≥x)
C.EVt=O(St≤x)
D.EVt=(x-St)·m(St<x)
查看答案
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.EVt=(St-x)·m(St>x)
B.EVt=O(St≥x)
C.EVt=O(St≤x)
D.EVt=(x-St)·m(St<x)
A.0
B.200
C.-200
D.20
A.20
B.200
C.-200
D.20
A.EV1=(S1-X)·m(S1>x)
B.EV1=0(S1≥X)
C.EV1=0(S1≤X)
D.EV1=(X-S1)·m(S1<x)
A.EV。=0(St≤x)
B.EV。=(St-x)?m(St>x)
C.EV。=0(St≥x)
D.EV。=(x—St)?m(St<x)
A.0
B.200
C.-200
D.20
上例中,每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为()。
A.EVt=(St-x)·m(St>x)
B.EVt=0(St≥x)
C.EVt=O(St≤x)
D.EVt=(x-St)·m(Stx)