题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

()是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

A.市场内价差套利

B.市场间价差套利

C.期现套利

D.跨品种价差套利

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第1题

（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。 A．市场内价差套利 B．市场问

（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

A．市场内价差套利

B．市场问价差套利

C．期现套利

D．跨品种价差套利

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第2题

下列股指期货的套利类型中，（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

A.市场间价差套利

B.市场内价差套利

C.期现套利

D.跨品种价差套利

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第3题

跨品种价差套利中，两个指数之间相关性越大越好，但必须是在同一交易所交易的指数期货品

种。

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第4题

跨品种价差套利中，两个指数之间相关性越大越好，且必须是在同一交易所交易的指数期货品

种。（）

A．正确

B．错误

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第5题

在股指期货中，由于()，从制度上保证了现货价与期货价最终一致。

A.实行现货交割，且以期货指数为交割结算指数

B.实行现货交割，且以现货指数为交割结算指数

C.实行现金交割，且以期货指数为交割结算指数

D.实行现金交割，且以现货指数为交割结算指数

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第6题

在股指期货中，由于（），因而从制度上保证了现货价与期货价最终一致。

A.实行现货交割且以现货指数为交割结算指数

B.实行现货交割且以期货指数为交割结算指数

C.实行现金交割且以现货指数为交割结算指数

D.实行现金交割且以期货指数为交割结算指数

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第7题

请根据以下内容回答 145～146 题9月15日时，国内某证券投资基金收益率已达26%，鉴于后市不明朗，决定利用沪深300股指期货实行保值。已知该基金股票组合的现值为3．86亿元，且其股票组合与沪深300指数的卢系数为1.2。9月15日时的现货指数为3600点，12月到期的期货合约为3800点。第 145 题为使其持有股票组合得到有效保护，该基金须（）。

A.卖出358

B.买入358

C.卖出429

D.买入429

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第8题

在股指期货中，由于实行现金交割且以现货指数为交割结算指数，从制度上保证了现货价与期

货价最终一致。（）

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第9题

定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（）点。

A.1459.64