题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
期权的标的资产是50ETF，价格为2.50元，投资者买入执行价格为2.55元的看涨期权，权利金为0.10元，如果到期时标的资产价格为2.60元，在不考虑手续费的情况下（)。
A.盈利0.10元
B.盈利0.05元
C.没有盈利
D.亏损0.05元
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A.0.66
B.0.70
C.0.74
D.0.78
A.期权的时间价值源于期权多头权利义务不对称的特性
B.在合理定价的情况下，在期权平价点时间价值最大
C.时间价值也可叫做“波动的价值”
D.时间价值是期权尚未到期时标的资产价格的波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值
在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升。（）
A．正确
B．错误
A.内在价值为3美元，时间价值为10美元
B.内在价值为0美元，时间价值为13美元
C.内在价值为10美元，时间价值为3美元
D.内在价值为13美元，时间价值为0美元
看跌期权（Cau 0pti0n）的持有者有权在某一确定时间内以某一确定的价格购买标的资产。 （）
A.一般而言，协定价格与市场价格间的价差越大，期权的时间价值越大
B.利率提高，使得期权的内在价值增大
C.标的物的波动性越大，期权的价值越大
D.在期权价格有效期内，标的资产的收益越大，期权价格越高
