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[主观题]
从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期
望收益率之间的偏离。（）
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更多“从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上…”相关的问题
关于詹森指数，下列说法正确的有（）。
A．詹森指数是1969年由詹森提出的
B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为（）。
A．詹森指数
B．夏普指数
C．特雷尔指数
D．恩格尔指数
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差
D.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
詹森指数
在下列有关詹森指数所描述中，正确的是（）。
A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度
B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的
C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的
D．衡量基金组合收益率与处于通风险水平的组合期望收益率的差额
