题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
6月5日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249点。6月10日,现货指数上涨至265点,权利金价格变为20点,若该投资者将该期权合约对冲平仓,则交易结果是()美元。
A.盈利5000
B.盈利3750
C.亏损5000
D.亏损3750
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A.盈利5000
B.盈利3750
C.亏损5000
D.亏损3750
A.80
B.300
C.500
D.800
A.10000
B.10060
C.10100
D.10200
A.12800;13200
B.12700;13500
C.12200:13800
D.12500:13300
A.12200
B.13000
C.13600
D.13800
A.若合约到期时,恒指期货价格为10200点,则投资者亏损l50点
B.若合约到期时,恒指期货价格为l0000点,则投资者盈利50点
C.投资者的盈亏平衡点为10050点
D.恒指期货市场价格上涨,将使套利者有机会获利
A.2.5
B.2
C.1.5
D.0.5
A.14800
B.14900
C.15000
D.15250
A.6月5日
B.6月8日
C.6月10日
D.6月12日
A.102 000
B.105 000
C.103 000
D.109 000
A.0.9
B.1.1
C.1.3
D.1.5