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更多“如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不…”相关的问题
第3题
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（）。
A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
第4题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.1
2．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
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A．-0.022
B．0
C．0.022
D．0.03
第6题
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为（）。 A．詹森指
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为（）。
A．詹森指数
B．夏普指数
C．特雷尔指数
D．恩格尔指数
第8题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0.1
2，该证券组合的值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
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A．-0.22
B．0
C．0.22
D．0.3
