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德尔塔―正态分布法是典型的完全估值法。()

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第1题
完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的,德尔塔一正态分布则是
典型的局部估值法。()

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第2题
完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险,德尔塔一正态分布就是典
型的局部估值法。()

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第3题
()计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

A.局部估值法

B.历史模拟法

C.德尔塔正态分布法

D.蒙特卡罗模拟法

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第4题
VaR的计算方法有()。

A.局部估值法

B.德尔塔-正态分布法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

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第5题
VaR的计算方法有()。

A.局部估值法

B.德尔塔一正态分布法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

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第6题
()计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历
史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

A. 为6%

B. 高于6%

C. 低于6%

D. 为30%

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第7题
历史模拟法是典型的局部估值法。 ()

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第8题
VaR的计算方法有()。

A.套期保值法

B.德尔塔一正态分布法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

E.以上都不对

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第9题
德尔塔——正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()

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第10题
德尔塔一正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()。

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