股票A和股票B的概率分布如下:A股票的标准差为____,B股票的标准差为_____。
A.3.2%,2.0%
B.1.5%,1.9%
C.1.5%,1.1%
D.2.5%,1.1%
A.3.2%,2.0%
B.1.5%,1.9%
C.1.5%,1.1%
D.2.5%,1.1%
根据以下的信息回答题。
股票K和L的概率分布如表7-1所示。
情况 | 概率 | 股票K的收益(%) | 股票L的收益(%) |
1 2 3 4 5 | 0.10 0.20 0.40 0.20 0.10 | 10 11 12 13 14 | 9 8 7 6 9 |
1.股票K和股票L的期望收益率分别是多少?
2.股票K和股票L的标准差分别是多少?
3.股票K与股票L的协方差是多少?
4.股票K与股票L的相关系数是多少?
5.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K,65%投资于股票L,你所构建投资组合的期望收益率是多少?
6.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K,65%投资于股票L,你所构建投资组合的标准差是多少?
7.假设G是最小方差组合,那么股票K和股票L在C中的权重分别是多少?
8.最小方差组合G的期望收益率是多少?
9.最小方差组合G的标准差是多少?
“时间为1天,置信水平为95%(概率),所持股票组合的VaR=10000元”,其含义就是:“明天该股票组合最大损失超过l0000元有的可能低于5%。”()
假设证券市场有很多股票。股票A与股票B特性如下:
假设投资者可以以无风险收益率,rf借款。则rf的值为多少?(提示:设想建立股票A与股票B的无风险资产组合。
A.股票B和C组合
B.股票A和C组合
C.股票A和B组合
D.无法判断
A.6.25
B.7
C.7.42
D.7
利用以下信息完成题。
对股票A和B分析估计的指数模型结果如下:
RA=0.12+0.6RM+eARB=0.04+1.4RM+eB
бM=0.26 б(eA)=0.20 б(eB)=0.10
A.(0,6%)
B.(2%,8%)
C.(2%,3%)
D.(2.2%,2.8%)