题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某套利者在9月1日买人10月份白砂糖期货合约,同时卖出12月份白砂糖期货合约,上两份期货
合约的价格分别为3420元/吨和3520元/吨,到了9月15日,10月份和12月份白砂糖的期货价格分别变为3690元/吨和3750元/吨,则9月1日建仓时,价差为()元/吨。
A.100
B.200
C.300
D.400
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A.100
B.200
C.300
D.400
A.100
B.200
C.300
D.400
A.净盈利2000元
B.净盈利8000元
C.净亏损2000元
D.净亏损8000元
A.获利280
B.亏损280
C.获利250
D.亏损250
A.获利280
B.亏损280
C.获利250
D.亏损250
A.正向市场的熊市套利
B.反向市场的熊市套利
C.后向市场的牛市套翻I
D.正向市场的牛市套利
A.获利250
B.亏损300
C.获利280
D.亏损500
A.-5000
B.2500
C.4900
D.5000
根据股指期货合约的理论价格模型,当F>Se(r-q)(T-t)时,期货----价值偏高,可以考虑买人股指成分股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正基差套利。()