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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

历史模拟法在计算VaR时具有（）优点。 A．概念直观、计算简单B．无需进行分布假设C．可

历史模拟法在计算VaR时具有（）优点。

A．概念直观、计算简单

B．无需进行分布假设

C．可以有效地处理非对称和厚尾问题

D．计算量较小

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第1题

历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

A.概念直观

B.无须进行分布假设

C.可以有效处理非对称的厚尾问题

D.计算简单

E.计算量较小

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第2题

（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

A.局部估值法

B.历史模拟法

C.德尔塔正态分布法

D.蒙特卡罗模拟法

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第3题

（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历

史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

A. 为6%

B. 高于6%

C. 低于6%

D. 为30%

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第4题

选择适合描述资产价格途径的随机过程，依随机过程模拟虚拟的资产价格途径综合模拟结果，

构建资产报酬分布，并以此计算投资组合的VaR，这是历史模拟法操作的三个步骤。（）

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第5题

VaR的计算方法有（）。

A.局部估值法

B.德尔塔-正态分布法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

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第6题

VaR的计算方法有（）。

A.套期保值法

B.德尔塔一正态分布法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

E.以上都不对

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第7题

VaR的计算方法有（）。

A.局部估值法

B.德尔塔一正态分布法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

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第8题

历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分

位数给出一定置信度下的VaR估计。（）

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第9题

在计算方法上，模特卡洛模拟方法与历史模拟法的计算原理是相同的。（）

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第10题

对于成本估计的回归直线法，下列说法错误的是（)。

A.回归直线法可以在没有历史成本数据、历史成本数据不可靠或者需要对历史成本分析结论进行验证的情况下使用

B.回归直线法的优点是计算精确

C.回归直线法，用数学上的最小平方法原理，计算能代表平均成本水平的直线截距和斜率，以其作为固定成本和单位变动成本的一种成本估计方法

D.回归直线法的缺点是比较繁琐

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