题目内容
（请给出正确答案）
A.如果ρ=0，该投资组合也能降低风险
B.如果ρ=-1，则两只股票的风险可以充分消除
C.如果ρ=1，那么不能抵消任何风险
D.如果ρ越大，则该投组合的风险分散的效果也越大
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A.要是AB名目完全负相关，组合后非系统风险完全抵消
B.要是AB名目完全负相关，组合后风险不扩大也不减小
C.要是AB名目完全正相关，组合后可分散风险完全抵消
D.要是AB名目完全正相关，组合后风险不扩大也不减少
A.应将资金分散投资于各种不同的有价证券
B.应将资金集中投资于某种有价证券
C.应将资金分散投资于各种不同的股票
D.将较大部分的资金投资于股票
A.资产中较大比例投资于无风险资产
B.不愿意投资于市场资产组合
C.平均分配市场资产组合和无风险资产
D.愿意将资金投资于市场资产组合
A．单利：12.4万元复利：12.6万元
B．单利：11.4万元复利：13.2万元
C．单利：16.5万元复利：17.8万元
D．单利：14.1万元复利：15.2万元
计算资产组合M的标准离差率； 判断资产组合M和N哪个风险更大？ 为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ （4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
投资者的每月收益率的方差是
，它是投资者所面临风险的一个度量。(1)假如投资者将1000美元仅投资于这5种股票的其中3种，则这个投资者所面对的风险将会增加还是减少？
(2)假设将1000美元投资在另外10种收益率与上述的完全一样的股票,试度量其风险，并与只投资5种股票的情形进行比较。
