题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在个股期权的到期日 ()

A.若市价大于行权价，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反

B.若市价小于行权价，多头与空头价值均为0

C.多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大

D.空头净收益的最大值为期权价格

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更多“在个股期权的到期日（)A、若市价大于行权价，多头与空头价值…”相关的问题

第1题

下列关于多头看涨期权的说法中，正确的有（）。

A.股票市价大于执行价格，会执行期权

B.多头看涨期权净损失有限，最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

C.多头看涨期权净损益=多头看流期权到期日价值-期权价格

D.看涨期权到期日价值为“股累市价-执行价格”和“0”之间的较小者

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第2题

创元增利1号产品成立日为2020年5月20日，产品到期日为2020年11月18日。假设期权期初价格为5200（以期权采购公告为准）。若产品运作期内，任意一个交易日中证500指数收盘价大于等于5980，则创元增利1号到期业绩计提基准是多少（）

A.4.3%

B.5.8%

C.7.3%

D.8.8%

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第3题

东方公司股票的当前市价为40元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为45元的看涨期权价格为4元，看联期权价格为3元。

要求:就以下几种互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值总额和净损益总额。

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第4题

假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间是9

个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求： (1)确定可能的到期日股票价格； (2)根据执行价格计算确定到期日期权价值； (3)计算套期保值比率； (4)计算购进股票的数量和借款数额； (5)根据上述计算结果计算期权价值； (6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。

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第5题

境内某上市公司员工柳某月薪6000元,公司实行股权激励计划授予其股票期权(该期权为不可公开交易),承诺若柳某2017年9月到2018年4月在公司履行义务8个月,则可以每股1元的面值购买该公司股票70000股。2018年4月柳某行权时,该公司股票市价每股2.5元,则柳某2018年4月应缴纳个人所得税()元。

A.21960

B.18355

C.17245

D.18210

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第6题

若股票目前市价为15元，执行价格为17元，则下列表述不正确的是（)。

A.对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态

B.对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0

C.对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态

D.对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0

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第7题

关于《进一步加强证券公司场外期权业务自律管理的通知》规定，经证监会机构部认可，证券公司可以作为一级交易商，在沪深证券交易所开立场内个股对冲交易专用账户，直接开展对冲交易。经证券业协会备案，证券公司不可以作为二级交易商，通过与一级交易商开展衍生品交易进行个股风险对冲，不得自行或与非一级交易商开展场内个股对冲交易（）

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第8题

创元增利1号产品成立日为2020年5月20日，产品到期日为2020年11月18日。假设期权期初价格为5200（以期权采购公告为准）。若产品运作期内，任意一个交易日中证500指数收盘价小于等于5200，则创元增利1号到期业绩计提基准是多少（）

A.4.3%

B.5.8%

C.6.8%

D.8.8%

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第9题

欧式期权只能在期权到期日执行;美式期权则可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行;

修正的美式期权也被称为“百慕大期权”或“大西洋期权”，可以在期权到期日之前的一系列规定日期执行。()

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