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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设您有120w的沪深300成分股组合，沪深300指数处于4000点，沪深300股指期权的合约单位为100，那么按照“等面值1、1原则”，您需要买入多少手认沽期权？（)

A.1

B.2

C.3

D.4

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第1题

当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞后半年进行相应调整（)

当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞后半年进行相应调整 ()

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第2题

当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞剧半年进行相应调（)

当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞剧半年进行相应调 ()

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第3题

沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只。（）

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第4题

中证有限公司指数不包括（）。

A.沪深300指数

B.中证规模指数

C.沪深300风格指数

D.上证成分股指数

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第5题

以下的股票指数中，属于样本指数类的有()．

A.沪、深300指数

B.上证成分股指数

C.上证红利指数

D.上证50指数

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第6题

沪深300指数是国内沪、深两家证券交易所联合发布的反映我国股票市场整体走势的指数，300只指数成分股从沪深两家交易所选出。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

沪、深300指数的成分股的选择空间是（）。

A.股票价格无明显的异常波动或市场操纵

B.公司经营状况良好，近1年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题

C.非ST、*ST股票、非暂停上市股票

D.上市交易时间超过一季度（流通市值排名前30位除外）

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第8题

假设沪深300股指期货的保证金为7%，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（）元。

A.11875

B.23750

C.28570

D.30625

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第9题

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下

跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手

B.卖出100手

C.买人150手

D.卖出150手

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第10题

沪深300现货投资组合的构建方法有（）。

A.完全复制法

B. 市值加权法

C. 分层市值加权法

D. 最优化方法

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第11题

某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（)手股指期货合约。

A.500

B.600

C.700

D.1000

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