题目内容
（请给出正确答案）
A．资本资产定价模型以马科维茨证券组合理论为基础
B．体现了资产的期望收益率与系统风险之间的负向关系
C．任何资产的市场风险溢价等于资产的系统性风险乘以市场组合的风险溢价
D．任意投资组合的期望收益率等于无风险利率加上风险溢价
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“关于资本资产定价模型，表述错误的是（）”相关的问题
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.贝塔值不能小于0
D.贝塔值越大，预期收益率越低
A.风险累加法需要逐项分析并量化无形资产面临的宏观风险与微观风险
B.折现率口径应与收益额口径保持一致
C.回报率拆分法中的企业整体回报率可采用资本资产定价模型确定
D.无形资产折现率一般高于有形资产折现率
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。()
A．正确
B．错误
在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）
A．正确
B．错误
C．放弃
