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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

假设K为合约的交割价格,T为合约到期时间,ST为远期合约到期时标的资产的即期价格,下列说法错误的是()。

A.当STK时,多头获得正收益

B.当STK时,空头获得正收益

C.当STK时,多头获得正收益

D.当STK时,空头获得负收益

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第1题
当合约到期时,以()进行的交割为实物交割。

A.结算价格进行现金差价结算

B.标的物所有权转移

C.卖方交付仓单

D.买方支付货款

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第2题
如果三个月美国短期国库券期货合约的报价为93,则到期交割时的实际价格就是()。

A.93万美元

B.7万美元

C.100万美元

D.98.25万美元

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第3题
现金交割,是指到期未平仓期货合约进行交割时,用结算价格来计算未平仓合约的盈亏,以现
金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。 ()

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第4题
假设:以EV.表示期权在t时点的内在价值;X表示期权合约的协定价格;S.表示该期权基础资产
在t时点的市场价格;m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。

A.EV1=(S1-X)·m(S1>x)

B.EV1=0(S1≥X)

C.EV1=0(S1≤X)

D.EV1=(X-S1)·m(S1<x)

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第5题
假设:以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权基础资产
在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。

A.EVt=(St-x)·m(St>x)

B.EVt=O(St≥x)

C.EVt=O(St≤x)

D.EVt=(x-St)·m(St<x)

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第6题
假设:以EV。表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,S,表示该期权基础资产
在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。

A.EV。=0(St≤x)

B.EV。=(St-x)?m(St>x)

C.EV。=0(St≥x)

D.EV。=(x—St)?m(St<x)

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第7题
期货合约中,设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,
则现货的持有成本和时间价值为()。

A.(r—d)(T—t)/360

B.St{1+(r—d)(T—t)/360}

C.Ft{1+(r—d)(T—t)/360}

D.St(1+R)

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第8题
关于合约交割月份,以下表述不当的是()。

A.合约交割月份是指某种期货合约到期交割的月份

B.某种商品期货合约交割月份的确定,一般由其生产、使用、消费等特点决定

C.目前各国交易所交割月份只有以固定月份为交割月这一种规范交割方式

D.合约交割月份的确定,还受该合约标的商品的储藏、保管、流通、运输方式和特点的影响

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第9题
大连商品交易所滚动交割的交割结算价为配对日结算价,集中交割的交割结算价是期货合约
自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。 ()

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第10题
某投资者持有一份现货合约,当前的价格为90元。为规避价格波动风险,该投资者使用领口策略进行避险,以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权,同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时,如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本,避险后策略的损益情况,和没有进行避险相比()。

A.绩效提升了1.9元

B.绩效减少了1.9元

C.绩效提升了2.1元

D.绩效减少了2.1元

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第11题
关于期货交易与远期交易。以下说法正确的有()。

A.都是现在定约成交,将来交割

B.期货交易是非标准化的,在场外市场进行

C.期货交易和远期交易以通过交易获取标的物为目的

D.远期交易在多数情况下不进行实物交收,而是在合约到期前进行反向交易、平仓了结

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