题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组
合的夏普比率等于()。
A.0.4
B.1.00
C.0.6
D.0.2
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.0.4
B.1.00
C.0.6
D.0.2
要求:
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)计算资产组合的β系数和预期收益率;
(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数);
(5)确定证券市场线的斜率和截距。
(1)求该公司股票的内在价值。
(2)如果当前股票市价是100美元,预计一年后市价等于内在价值,求持有XY公司股票一年的收益率。
A.15%
B.20%
C.0
D.17%
A.8%
B.10%
C.6%
D.5.5%
A.-1000美元
B.1000美元
C.0美元
D.2000 美元