题目内容
（请给出正确答案）
A.源表不存在
B.ADS的用户garuda_build@aliyun.com没有对源表的操作权限
C.Maxcompute的用户garuda_build@aliyun.com没有对源表的操作权限
D.源表中没有数据，为空表
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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本题使用CARD.RAW中的数据。
(i)我们在例15.4中所估计的方程可写成：
其中其他解释变量在表15.1中列出。为使Ⅳ具有一致性， e chic的IV， 即near c 4， 必须与u不相关。near c 4是否会与误差项内的因素相关，例如无法观测的能力？请解释。
(ii)对于数据集中的男性子样木， 可以利用IQ分数。做IQ对near c 4的回归以验证平均IQ分数是否因该男子在四年制大学附近长大而改变。你将得出什么结论？
(iii)现在，将IQ对near c4、sms a 66及1966年地域性虚拟变量re9662， …， re 9669进行回归。排除了地理上的虚拟变量之后， 10是否与near c 4有关？如何使该答案与你在第(ii) 部分中发现的结果相符合。
(iv)从第(ii)和(iii)部分中， 对于在log(wage) 方程中控制sms a 66和1966年地域性虚拟变量的重要性，你将得出什么结论？
本题利用MRO 2.RAW中的数据。
(i) 利用在工作的428个妇女的数据， 通过以exper、exper z、n wife inc、age、kids li 6和kids ge 6为解释变量的OLS来估计受教育的回报。报告educ的估计值及其标准误。
(ii)现在用赫克曼估计受教育的回报，其中所有外生变量都在第二阶段的回归中出现。换句话说，就是做log(wagc)对educ、exper、ecper2、m wife inc、age、kids lt6、kids ge 6和 的回归。将估计的教育回报及其标准误与第(i)部分的结果相比较。
(iii) 只用428个工作妇女的观测， 将对e chuc、exper、ec per2、mv if eic、age、kidslt6、kids ge 6回归。R2为多大？这如何有助于解释你在第(ii)部分得到的结果？(提示：考虑多重共线性。)
考虑一个雇员水平的模型
其中无法观测变量f是在一个给定的企业i内，对每个雇员的“企业效应”。误差项vi,e是企业i中雇员e所独具的。诸如方程(8.28)中的综合误差就是ui,e=fi+ui,e.
(iv)讨论第(ii)部分对于利用企业层次的平均数据进行WLS估计的意义，其中第i次观测所用的权数就是通常的企业规模。
本题利用TRAFFIC 2.RAW中的数据。前面的计算机习题C 10.11曾要求你分析这些数据。
(i)计算变量prc fat的一阶自相关系数。你认为prc fat包含单位根吗？失业率也一样吗？
(ii)估计一个将prc fal的一阶差分Aprcfat与计算机习题C10.11第(vi) 部分中同样变量相联系的多元回归模型，只是你还应该对失业率进行一阶差分。于是，模型中包含一个线性时间趋势、月度虚拟变量、周末变量和两个政策变量：不要将这些变量进行差分。你发现了什么有意思的结论吗？
(iii)评论如下命题：“在进行多元回归之前，我们总应该将怀疑具有单位根的时间序列进行一阶差分，因为这样做是一种安全策略，而且应该得到与使用水平值类似的结论。”[在回答这个问题时，最好先做(如果你还没有做过的话)计算机习题C10.11第(vi)部分中的回归。]
本题利用MURDER.RAW中的数据。
(i)利用1990年和1993年的数据， 用混合OLS估计方程
(iv)做第(ii)部分中的同样回归，但求异方差-稳健的t统计量。结果如何？
(v)你认为
的哪个1统计量更值得信赖， 是通常的!统计量还是异方差-稳健的1统计量？为什么？
利用TWOYEAR.RAW中的数据。
(i)变量stotal是一项标准化测试变量，可用作无法观测的能力的代理变量。求stotal的样本均值和标准差。
(ii)做警察和univ对stotal的简单回归。两个大学教育变量都与stotal统计相关吗？请解释。
(iii)在教材方程(4.17)中增加stotal，并检验二年制大专和四年制大学教育具有相同回报的假设，备择假设是四年制大学的回报更高。你的结论与4.4节中的结论有何区别？
(iv)在第(iii)部分估计的方程中增加stotal2。测试分数变量的二次项有必要吗？
(v)在第(iii)部分的方程中增加stotal·警察和stotal·univ。这两项联合显著吗？
(vi)你通过使用stotal而控制能力变量的最终模型是什么？说明你的理由。
利用CONSUMP.RAW中的数据。一种消费的持久收入假说(permanentincomehypothesis，PIH)认为：消费的增长是不可预测的。[还有一种PIH认为消费本身的变化是不可预测的;参见Mankiw(1994，Chapter15)对PIH的讨论。]令
表示人均真实(非耐用消费品和服务)消费的增长。那么PIH意味着
时期所知道的信息;此时，t代表年份。
(i)通过估计
来检验持久收入假说。明确表述原假设和备择假设。你能得出什么结论？
(ii)在第(i)部分的回归中添加变量gyt-1和i3t-1其中gyt-1是真实人均可支配收入的增长，i3t是3月期国债利率;注意，二者在回归中都使用滞后。添加的这两个变量是联合显著的吗？
A．1.71
B．1.5
C．2.85
D．0.85
