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更多“由于相关市场或相关合约价差的变化幅度大，因而套利者承担的风险…”相关的问题
第5题
对价差套利的描述正确的是（）
A.价差套利要求在期货市场和现货市场之间进行方向相反的交易
B.价差是用建仓时价格较高的一边减去价格较低的一边计算出来的
C.价差套利关注的是相关期货合约之间的价差是否在合理区间内
D.价差套利是利用期货市场不同合约之间的价差进行的套利交易
第6题
因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就
可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。 （）
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第7题
套利的存在对期货市场的健康发展起到了非常重要的作用，以下不正确的是()。
A.套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成
B.交易者的套利行为，客观上会对相关期货价格产生影响，促使期货合约价格趋于合理
C.套利行为有助于市场流动性的提高
D.套利交易起到了市场润滑剂和减震剂的作用
第9题
作为商品期货合约的标的资产，不要求具备的条件是（）。A.规格或质量易于量化和评级B.价格波动幅度
作为商品期货合约的标的资产，不要求具备的条件是（）。
A.规格或质量易于量化和评级
B.价格波动幅度大且频繁
C.供应量较大，不易为少数人控制和垄断
D.具有一定规模的远期市场
第10题
下列关于价差交易的说法，正确的有（）。
A.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利
B.建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格
C.某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利
D.在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易
