题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
如果以EV,表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时
点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当X=9 980、St=10 000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为()。
A.0
B.200
C.-200
D.20
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A.0
B.200
C.-200
D.20
A.0
B.250
C.-250
D.200
A.EV。=0(St≤x)
B.EV。=(St-x)?m(St>x)
C.EV。=0(St≥x)
D.EV。=(x—St)?m(St<x)
A.0
B.200
C.-200
D.20
A.20
B.200
C.-200
D.20
A.EV1=(S1-X)·m(S1>x)
B.EV1=0(S1≥X)
C.EV1=0(S1≤X)
D.EV1=(X-S1)·m(S1<x)
A.EVt=(St-x)·m(St>x)
B.EVt=O(St≥x)
C.EVt=O(St≤x)
D.EVt=(x-St)·m(St<x)
上例中,每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为()。
A.EVt=(St-x)·m(St>x)
B.EVt=0(St≥x)
C.EVt=O(St≤x)
D.EVt=(x-St)·m(Stx)