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[单选题]
关于衡量资产风险的说法中，以下不正确的有（)。
A.期望值相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大
B.期望值相同的两个项目，标准离差越大，风险越大
C.期望值不相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大
D.期望值不相同的两个项目，标准离差率越大，风险越大
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A.期望值相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大
B.期望值相同的两个项目，标准离差越大，风险越大
C.期望值不相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大
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关于基金绩效衡量的说法不正确的有（）。
A．基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同
B．债券基金与股票基金在基金绩效衡量上可以进行比较
C．投资收益是由投资风险驱动的，而投资组合的风险水平深深地影响着组合的投资表现，表现较好的基金可能仅仅是由于其所承担的风险较高所致
D．在基金绩效比较中，计算的开始时间和所选择的计算时期不同，衡量结果也会不同
A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率(RAROC)
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据
C.经风险调整的资本收益率(RAROC)，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷
D.在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
A.可以采用资产的预期收益率衡量风险
B.如果两个方案进行比较，则标准差大的方案风险一定大
C.如果两个方案进行比较，则标准离差率大的方案风险一定大
D.预期收益率不同的方案之间的风险比较只能使用标准离差率指标
A.基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同
B.投资收益是由投资风险驱动的，而投资组合的风险水平深深地影响着组合的投资表现，表现较好的基金可能仅仅是由于其所承担的风险较高所致
C.债券基金与股票基金在基金绩效衡量上可以进行比较
D.在基金绩效比较中，计算的开始时间和所选择的计算时期不同，衡量结果也会不同
A.基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不不同
B.投资收益是由投资风险驱动的，而投资组合的风险水平深深地影响着组合的投资表现，表现较好的基金可能仅仅是由于其所承担的风险较高所致
C.债券基金与股票基金在基金绩效衡量上可以进行比较
D.在基金绩效比较中，计算的开始时问和所选择的计算时期不同，衡量结果也会不同
A.金融衍生工具的联动性是指金融衍生工具的价值主要受基础资产价值变动的影响
B.证券化的发展对金融衍生工具的创新有一定的替代作用
C.对利率及汇率风险的规避需求促进了金融衍生工具市场的产生与发展
D.金融衍生工具市场的发展与金融管制的放松分不开
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（）。
A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
关于保本基金，以下说法不正确的是（）。
A．保本期越长，投资者承担的机会成本越高
B．其他条件相同，保本比例较低的基金投资于风险生资产的比例也较低
C．保本基金往往会对提前赎回基金的投资者收取较高的赎回费
D．常见的保本比例介于80％～l00％之间
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
A.公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测期长度
B.实务中广泛使用年度收益率计算贝塔值
C.计算股权成本使用的β值是历史的，因为未来的贝塔值无法确定
D.β值的驱动因素包括经营风险和财务风险
